Прокси наверное просто так писались, для ламеров и масдаев?) Ну а кошерное виндовское общее подключение - для труе-админов?
Ай-ай-яй сколько сарказма

Кошерное виндовское подключение оно как раз для варианта 2-5 компьютеров, ибо и в настройке проще некуда, и работает вполне прилично, и все остальные программы будут работать - и icq и почта не только через определенный сервер, и любые игрушки сетевые-интернетные, и skype и еще дофига-дофига чего.
А прокси - это каждой программе порт открой, маппинг настрой, то сделай, сё сделай - гимор в общем. Особенно когда компов всего-то два.
Плавал я в обоих вариантах, и в общем-то не очень согласен с тем, что windows xp глючно маршрутизирует трафик - для пятка машин в самый раз.
Женька понял) Т.е., в случае возведения прокси, шлюз бессмысленен. Учтём-с)
Тут уж смотря как настроить и как маршрутизатор настроен. У меня на работе, например, основной трафик идет через прокси, а шлюз все равно прописан, ибо через него идет чуть-чуть специфического трафика.